O Windows 8 salva, por padrão, as imagens capturadas com a combinação de teclas Winkey + PrintScreen na pasta Biblioteca\Imagens\Capturas de Tela, mas é possível alterar este padrão, da seguinte forma:
Navegue até a pasta onde os arquivos são salvos, ou seja, a pasta "Capturas de Tela", então clique com o botão direito do mouse sobre ela, depois selecione a opção "Propriedades", conforme imagem abaixo:

Na tela de Propriedades, clique na aba "Local" e defina, no campo de texto presente nesta tela, o local em que as imagens serão salvas. A imagem abaixo ilustra este campo.

Na imagem acima, defini a pasta "Imagens Capturadas", presente na unidade D.
Outras dicas de Windows 8
Acessando a pasta "Inicializar"
Acessando arquivos abertos recentemente
Alterando o idioma do Windows 8
Alterando o local de captura das imagens
Alterando o status do Messenger
Capturando telas rapidamente
Configurando o acesso através de imagens
Criando grupos de aplicativos
Desabilitando o Messenger do Windows 8
Desligando o Windows 8 rapidamente
Exibindo o botão "Hibernar"
Fazendo backup do Sticky (Notas Autoadesivas)
Habilitando o God Mode do Windows
Mapeando diretórios como unidades
Reduzindo o tamanho dos ícones da barra de tarefas
Reexibindo a unidade de CD/DVD/Blu-Ray
Reiniciando o Windows 8 rapidamente
Renomeando os azulejos do windows 8
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